风险雷达

在经济与管理的方方面面,风险会对我们产生怎样的影响?

2020-04-14 10:29

生活中充满风险,在经济与管理的方方面面,以及各个环节中都有风险的存在。面对风险,尤其是我们不知道它何时会来,它会对我们产生怎样的影响,这就会多多少少的扰乱经济与管理的发展。并且在很多时候风险不期而至,给我们造成巨大的损失,故此对其研究非常重要。

我的周围有不少研究风险的学者,他们非常优秀,对各种各样的风险进行了各种各样的研究。然而,正如在《莫许杯深琥珀浓,未成沉醉意先融——经济与管理科学研究中的建模》一文中所提,许多学者对风险的认识尚不到位,今天我们将对其从思想到思维上进行分析。

在经济与管理的方方面面,风险会对我们产生怎样的影响?

风险的管理一般分为风险识别、风险评估、风险防范、风险控制等几部分内容,那什么是风险呢?很多人认为风险是不确定性。其实这个并不准确,百度百科中对风险的定义为“生产目的与劳动成果之间的不确定性”;维基中的定义是“在某一特定的环境中,在某个特定的时间段内,某种损失发生的可能性。”这些定义其实都有道理,在此我们提出一个定义:风险是由于不确定因素导致系统在某一特定的环境下,在某一特定的时间段内,某种偏离预设轨迹的事件发生,并给系统带来一定损失的可能性。(注:非标准定义,仅仅为说明笔者的观点而提出的定义,下面我们分析这一定义)

如果是简单的物理运动,假设地面状态确定,我们总可以通过牛顿第二运动定律,确定其变化轨迹。即使再复杂一些的运动,在特定的情景下,我们总可以计算出一个预设的、确定的运动轨迹。然而世界上没有完全不变的事物,总有一些因素会随机波动。这种偏离了预设轨迹的波动,最终会通过系统的转换,导致风险事件的发生,使系统受到一定损失。而这种可能发生的、偏离轨迹的因素来自于输入环境以及内部机制,这一问题及其原因已在前面的文章中也有探讨,此处不再重复。

我们把这些因素称之为风险因素,值得注意的是,事物由多个发展过程构成,而这些因素分布在不同的过程中。那么这些上个阶段中的因素发生变化,可能会导致下一个阶段中的某个或某些因素发生波动,最终会导致风险事件(这个定义在后文中将给予详述)的发生,从而导致一定损失的发生。

风险因素的变化会产生一些事件,我们称为风险事件,它是风险的外在表现形式。举例来说,地壳每天都在震动,他不会按预设的位置静止在固定的位置,但是如果这种偏离大到一定程度,则会发生地壳移动事件,这种移动要是足够大就产生地震,这个地震就是风险事件,地震最后导致的人、财、物、设施等损失则是风险所造成的损失。从这个角度看,风险事件是风险的表象,是风险造成损失的媒介。任何一个经济与管理系统,在风险因素的作用下都会发生风险事件,并且风险事件将产生一定的损失。当经济与管理系统运行的过程中,每一个过程都可能产生一个甚至多个风险事件,不同的阶段会产生不同的风险事件(也可能会产生同一风险事件),我们称之为风险的多源性。实际上,很多因素纠缠在一起,共同影响一个风险事件是否会发生以及损失大小等性质。有时,同样的一个因素会引起不同的风险事件,这种网状的关系让科学家觉得很灰心。

风险因素与风险事件之间的关系总结为一句话就是因果关系,然而这种因果关系的判断需慎之又慎,切勿随便判定。而奢望通过定量关系就可以确定这种关系只是一种美好的设想。但它们之间的具体的关系是什么样的,还需在定性分析的基础上,将这种关系抽象成一个模型(无论是定性模型还是定量模型,数学模型还是生物反应模型),则成为整个风险问题的关键所在。

对于任何一个风险事件,我们都可以找到一些可以描述风险事件是否发生以及是风险事件性质的指标,这些指标能够客观准确的描述风险,我们称之为风险的特征向量。换句话说,风险事件是非常复杂的。不可能用简单的语言就说清楚,特征向量可以在多个维度上体现这个风险事件的特征。与特征向量相对应的,有一个术语叫“特征值”。(向量与特征值之间的关系,可查阅线性代数的相关知识)故此,我们称风险具有多维性。举例来说,经济与管理中存在着道德风险。道德风险表现为偷懒、信息泄露等;再举例说,一个国家或地区陷入中等收入陷阱的特征向量为经济增长回落或停滞、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、社会公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺乏、金融体系脆弱等多个向量。它们表明了中等收入陷阱不仅仅涉及经济领域还与政治社会文化等有关。

同样的,判断一个风险事件的特征向量也需谨慎。需大量研究论证才可以确定,并且由于是特征向量,它们之间的正交性这一条件就必须满足。可惜的是在我们的研究中,很多人就忽视了这一点。比如,对于中等收入陷阱,他们喜欢说政治风险、文化风险等这些无法测量的术语以显得其高深莫测,但这样的描述也显得很随性。请注意,所有的特征向量必须可测,对于不可测的变量无法找到其特征。当然在大数据时代,非结构的数据如图片、视频、音频、文字等,作为特征向量测定风险更为准确,当然这需要深度学习技术来实现。

任何一个风险都会给与经济与管理组织带来这样那样的损失,这种损失大小的衡量也很重要,这里面既有资源上的损失,也有机制上的损失。这方面比较简单,在此处我们不多费笔墨。

前文中,我们一直在谈风险因素的随机变化会带来风险事件,风险事件会产生损失,其实事情远不止如此。简单因素和变量的随机波动不一定会产生风险事件,还会带来经济与管理系统的创新。同样的,风险表示发生的可能性,这种可能性不等于必然性。对于决策来说也同时蕴含着超额报酬的可能性。那么,这种复杂的问题如何分析还需在后文中抽丝剥茧,逐步地讲清。

本文来自公众号:修心者。

服务热线

021-50875563

风险雷达微信二维码

风险雷达公众号

姓名*
手机*
公司*
职务
邮箱